Zepeda Mercado1,
Gabriela y Salgado Vega2, Jesús
Facultad de Economía. Universidad
Autónoma del Estado de México. Paseo Universidad Col.
Universitaria, Toluca, Estado de México, C.P. 50130. México. 1Candidato
a doctor en Ciencias Económico-Administrativas 2Catedratico.
Autor de contacto:
jsalgadov@uaemex.mx
RESUMEN
A partir de la información derivada de
la implementación de la medida multivariante de sincronización y comovimiento
propuesta por Mink, Jacobs y De Hann (2011), para el análisis del
comportamiento de los ciclos económicos de México y Estados Unidos de 1993.1 a
2017.2, se obtiene información más específica sobre el comportamiento cíclico
de las series de tiempo en estudio, en términos de la posición y de la amplitud
cíclica, y en relación con el coeficiente de correlación de Pearson. Se
encuentra información a priori sobre
la existencia de un ciclo común entre ambos países, que posteriormente es
estadísticamente evaluada a través de un modelo autorregresivo estimado por
Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Con la estimación del modelo econométrico se
obtiene evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula,
referente a la ausencia de un ciclo común. Finalmente, a pesar de que la
evidencia estadística sugiere la presencia de un ciclo común entre ambos
países, los resultados de la medida de sincronización y comovimiento, sugieren
que entre 2012.2 y 2016.2, las series analizadas tienden al desacoplamiento.
Palabras
Clave: Ciclos económicos, sincronización y comovimiento,
desacoplamiento
Para citar:
Zepeda Mercado, G. y Salgado Vega, J. (2017) Sincronización y desacoplamiento de los ciclos económicos de México y Estados Unidos 1993.1-2017.2. Revista del Centro de Graduados e
Investigación. Instituto Tecnológico de Mérida, 32(68),55-62
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